MACD (spostamento convergencedivergence media) è un indicatore di analisi tecnica creato da Gerald Appel alla fine del 1970. 1 Viene utilizzato per individuare variazioni della forza, direzione di moto. e la durata di una tendenza in un prezzo stock. L'oscillatore MACD o l'indicatore è una collezione di tre segnali (o computerizzata dei dati della serie), calcolato da dati sui prezzi storici, il più delle volte il prezzo di chiusura. Queste tre linee di segnale sono: la linea MACD, la linea di segnale (o linea media), e la differenza (o divergenza). Il termine MACD può essere utilizzato per fare riferimento all'indicatore nel suo complesso, o specificamente alla linea MACD stesso. La prima linea, denominata la linea MACD, è pari alla differenza tra un veloce (breve periodo) media mobile esponenziale (EMA). e un lento (periodo più lungo) EMA. La linea del MACD è tracciato nel corso del tempo, insieme ad un EMA della linea MACD, chiamata la linea di segnale o di linea di media. La differenza (o divergenza) tra la linea MACD e la linea di segnale è mostrato come un grafico a barre chiamato la serie storica istogramma (che non deve essere confuso con il normale utilizzo di istogramma come approssimazione di una distribuzione di probabilità in statistica - la comunanza è solo nella visualizzazione utilizzando un grafico a barre). Un EMA veloce risponde più rapidamente di un EMA lento ai recenti cambiamenti in un prezzo stock. Confrontando EMAs di diversi periodi, la linea del MACD può indicare cambiamenti nella tendenza di un titolo. Confrontando tale differenza ad una media, un analista in grado di rilevare cambiamenti sottili nel trend di scorte. Dal momento che il MACD si basa su medie mobili, è di per sé un indicatore di ritardo. Tuttavia, a questo proposito la MACD non lag quanto un indicatore di traversata media mobile di base, poiché la croce segnale può essere anticipata osservando la convergenza in anticipo dell'incrocio effettiva. Come una metrica di andamento dei prezzi, il MACD è meno utile per gli stock che non sono in trend (trading in una gamma) o sono trading con irregolare l'azione dei prezzi. Storia Modifica Il MACD è stato inventato da Gerald Appel nel 1970. Thomas Aspray aggiunto un istogramma di MACD nel 1986, come un mezzo per anticipare crossover MACD, un indicatore di importanti mosse nel titolo sottostante. Appel è autore di numerose pubblicazioni sulle strategie di investimento, tra cui, Stock Trading Systems di mercato, il grande passo e vincenti sistemi di mercato. 2 componenti di modifica di base Il grafico qui sopra mostra un magazzino con un indicatore MACD sotto di esso. L'indicatore mostra una linea blu, una linea rossa, e un istogramma o bar che calcola la differenza tra le due linee. I valori sono calcolati dal prezzo del titolo nella parte principale del grafico. Per l'esempio precedente questo significa: linea del MACD (linea blu): differenza tra i 12 ei 26 giorni EMAs segnale (linea rossa): 9 giorni EMA della linea blu istogramma (grafico a barre): differenza tra le linee blu e rosso stockPrices MACD , 12EMA - stockPrices, 26EMA segnale MACD, 9EMA MACD segnale per effettuare le medie mobili su cui un MACD si basa può variare, ma i parametri più comunemente usati comportano un EMA più veloce di 12 giorni, un lento EMA di 26 giorni, e la linea di segnale come 9 giorni EMA della differenza tra i due. E 'scritto nella forma, MACD (più veloce, più lento, segnale) o in questo caso, MACD (12,26,9). Interpretazione Modifica esponenziale medie mobili evidenziano recenti cambiamenti nel prezzo delle scorte. Confrontando EMAs di diverse lunghezze, la linea del MACD calibri cambiamenti nella tendenza di un titolo. Da allora il confronto delle differenze nel cambiamento di quella linea ad una media, un analista in grado di identificare cambiamenti sottili nella forza e la direzione di un stock trend. It possono essere necessarie per correlare i segnali con gli indicatori MACD2 come l'energia RSI. Oggi, il MACD ha molte varianti per ridurre le divergenze e similitudini dei due medie mobili come è il caso dello zero MACD lag. 3 I commercianti riconoscono tre segnali significativi generati dal MACD. la linea MACD attraversa la linea di segnale della linea MACD incrocia lo zero vi è una divergenza tra la linea MACD e il prezzo del titolo o tra l'istogramma e il prezzo del titolo Graficamente ciò corrisponde a: la linea blu che attraversa la linea rossa del blu linea che attraversa l'asse x (la linea nera diritta nel mezzo dell'indicatore) massimi più elevati (bassi più bassi) sul grafico prezzo ma non sulla linea blu o picchi più alti (bassi più bassi) sul grafico prezzo ma non sulla MACD del grafico a barre del segnale 0 EMAfast, 12 EMAslow, 26 0 Segno (prezzo relativo estremo finale prezzo relativo estremo iniziale) Sign (MACD relativo estremo finale MACD estremo iniziale) crossover Signalline incrocio Modifica Signalline sono gli spunti principali forniti dal MACD. L'interpretazione standard è quello di acquistare quando la linea MACD attraversa attraverso la linea di segnale, o vendere quando attraversa verso il basso attraverso la linea di segnale. La mossa verso l'alto è chiamato un incrocio rialzista e le verso il basso spostare un incrocio ribassista. Rispettivamente, indicano che la tendenza dello stock sta per accelerare in direzione del crossover. L'istogramma mostra quando si verifica un incrocio. Poiché l'istogramma è la differenza tra la linea MACD e la linea di segnale, quando attraversano non vi è alcuna differenza tra loro. L'istogramma può anche aiutare a visualizzare quando le due linee si avvicinano un crossover. Anche se può mostrare una differenza, il cambio formato della differenza può indicare l'accelerazione di una tendenza. Un istogramma restringimento suggerisce un crossover può essere avvicinando, e un istogramma ampliamento suggerisce che un tendenza in corso è probabile che per ottenere ancora più forte. Mentre è teoricamente possibile per una tendenza ad aumentare all'infinito, in circostanze normali, anche i titoli in movimento drasticamente alla fine rallentano, per timore che salgono all'infinito o in basso per niente. Zero Crossover Modifica Un passaggio della linea MACD per lo zero si verifica quando non vi è alcuna differenza tra le EMAs veloci e lente. Una mossa da positivo a negativo è ribassista e da negativo a positivo, rialzista. Zero crossover forniscono evidenza di un cambiamento nella direzione di una tendenza ma meno conferma della sua quantità di moto di una linea di segnale di crossover. Timing Modifica Il MACD è soltanto utile come il contesto in cui viene applicato. Un analista può applicare il MACD ad una scala settimanale prima di guardare scala giornaliera, al fine di evitare di fare operazioni a breve termine contro la direzione del trend intermedio. 4 Gli analisti varieranno anche i parametri del MACD per tenere traccia delle tendenze di durata variabile. Un popolare a breve termine set-up, per esempio, è il (5,35,5). falsi segnali Modifica Come ogni algoritmo di previsione, il MACD può generare falsi segnali. Un falso positivo, per esempio, potrebbe essere un crossover rialzista seguita da un improvviso calo in un magazzino. Un falso negativo sarebbe una situazione in cui non vi era alcuna incrocio rialzista, ma il titolo ha accelerato improvvisamente verso l'alto. Una strategia prudente potrebbe essere quella di applicare un filtro per attraversamenti linea di segnale per garantire che essi terranno. Un esempio di un filtro prezzo sarebbe di comprare se la linea MACD rompe sopra la linea di segnale e quindi rimane sopra per tre giorni. Come con qualsiasi strategia di filtraggio, questo riduce la probabilità di falsi segnali ma aumenta la frequenza di mancato guadagno. Gli analisti utilizzano una varietà di approcci per filtrare i falsi segnali e confermare quelle vere. classificazione Oscillator Edit Il MACD è un prezzo assoluto oscillatore (APO). perché si tratta con i prezzi reali delle medie mobili piuttosto che variazioni percentuali. Un oscillatore di prezzo percentuale (PPO). d'altra parte, calcola la differenza tra due medie mobili di prezzo diviso per il valore medio è più in movimento. Mentre un APO mostra livelli maggiori per i titoli a prezzi più elevati e livelli più piccole per i titoli a prezzi più bassi, un PPO calcola le modifiche relative al prezzo. Successivamente, un PPO è preferito quando: confronto dei valori degli oscillatori tra i diversi titoli, in particolare quelli con i prezzi sostanzialmente diversi o confrontare i valori oscillatore per la stessa sicurezza volte a significativamente diversi, in particolare un titolo il cui valore è cambiato notevolmente. Un terzo membro della famiglia prezzo oscillatore è il prezzo Detrended oscillatore (DPO). che ignora tendenze a lungo termine pur sottolineando modelli a breve termine. L'elaborazione dei segnali teoria Modifica in termini di elaborazione del segnale, il MACD è una misura filtrato della derivata dell'ingresso (prezzo) rispetto al tempo. (Il derivato è chiamato velocità nella tecnica magazzino analisi). MACD stima il derivato come se fosse calcolata e poi filtrato dai due filtri passa-basso in serie, moltiplicato per un guadagno pari alla differenza nelle loro costanti di tempo. Anche può essere visto per approssimare la derivata come se fosse calcolata e poi filtrato da un unico filtro passa basso esponenziale (EMA) con costante di tempo pari alla somma delle costanti di tempo dei due filtri, moltiplicato per lo stesso guadagno. 5 Così, per i filtri MACD costanti di tempo standard di 12 e 26 giorni, la stima derivata MACD è filtrato circa dall'equivalente di un filtro passa-basso EMA di 38 giorni. La stima derivata nel tempo (al giorno) è il valore MACD diviso per 14. La linea di segnale è anche una stima derivata, con un ulteriore filtro passa-basso in serie per ulteriore livellamento (e lag aggiuntivo). La differenza tra la linea MACD e il segnale (istogramma) rappresenta una misura della derivata seconda del prezzo rispetto al tempo (accelerazione nella tecnica magazzino analisi). Questa stima è il ritardo addizionale del filtro del segnale e un fattore di guadagno supplementare pari alla costante di filtro del segnale. Un crossover MACD della linea di segnale indica che la direzione dell'accelerazione sta cambiando. La linea del MACD passaggio per lo zero suggerisce che la velocità media sta cambiando direzione. Ulteriori letture Analisi EditTechnical: medie mobili La maggior parte dei modelli di grafico mostrano un sacco di variazione nel movimento dei prezzi. Questo può rendere difficile per i commercianti per avere un'idea di una tendenza generale securitys. Un semplice commercianti utilizzare il metodo per combattere questo è quello di applicare le medie mobili. Una media mobile è il prezzo medio di un titolo su un certo lasso di tempo. Tracciando un prezzo medio securitys, il movimento di prezzo è appianato. Una volta che le fluttuazioni giorno per giorno vengono rimossi, gli operatori sono maggiormente in grado di individuare la vera tendenza e aumentare la probabilità che funzioni a loro favore. (Per ulteriori informazioni, leggere le medie mobili tutorial.) Tipi di medie mobili ci sono una serie di diversi tipi di medie che variano nel modo in cui vengono calcolati in movimento, ma come ogni media viene interpretato rimane la stessa. I calcoli si differenziano solo per quanto riguarda il peso che hanno luogo sui dati relativi ai prezzi, passando da uguale ponderazione di ogni fascia di prezzo di più peso di essere immessi sui dati recenti. I tre tipi più comuni di medie mobili sono semplici. lineare ed esponenziale. Media mobile semplice (SMA) Questo è il metodo più comune utilizzato per calcolare la media mobile dei prezzi. Ci vuole semplicemente la somma di tutti i prezzi di chiusura ultimi nel periodo di tempo e divide il risultato per il numero di prezzi utilizzati nel calcolo. Per esempio, in una media mobile di 10 giorni, gli ultimi 10 prezzi di chiusura vengono sommati e poi divisi per 10. Come si può vedere nella figura 1, un trader è in grado di fare la media meno sensibili alle variazioni dei prezzi aumentando il numero dei periodi usati nel calcolo. Aumentando il numero di periodi di tempo nel calcolo è uno dei modi migliori per misurare la forza della tendenza a lungo termine e la probabilità che esso si invertirà. Molte persone sostengono che l'utilità di questo tipo di media è limitato perché ogni punto della serie di dati ha lo stesso impatto sul risultato indipendentemente da dove si verifica nella sequenza. I critici sostengono che i dati più recenti è più importante e, pertanto, dovrebbe anche avere un peso maggiore. Questo tipo di critica è stato uno dei principali fattori che l'invenzione di altre forme di media mobile. Lineare media ponderata Questo indicatore media mobile è il meno comune dei tre e viene utilizzato per affrontare il problema della parità di peso. La media mobile ponderata lineare viene calcolato dalla somma di tutti i prezzi di chiusura per un certo periodo di tempo e la loro riproduzione dalla posizione del punto dati e dividendo per la somma del numero di periodi. Ad esempio, in una media ponderata lineare cinque giorni, diretta prezzo di chiusura è moltiplicato per cinque, ieri da quattro e così via fino a raggiungere il primo giorno nell'intervallo periodo. Questi numeri sono poi sommati e divisi per la somma dei moltiplicatori. Spostare Questo calcolo media esponenziale (EMA) media mobile usa un fattore di livellamento per posizionare un peso maggiore sulle recenti punti di dati ed è considerato molto più efficiente rispetto alla media ponderata lineare. Avendo una comprensione del calcolo non è generalmente richiesto per la maggior parte dei commercianti, perché la maggior parte dei pacchetti grafici fare il calcolo per voi. La cosa più importante da ricordare a proposito la media mobile esponenziale è che è più rispondente alle nuove informazioni relative alla media mobile semplice. Questa risposta è uno dei fattori chiave del perché questa è la media mobile di scelta tra molti operatori tecnici. Come si può vedere nella figura 2, un 15-periodo EMA sale e scende più velocemente di un 15-periodo di SMA. Questa leggera differenza doesnt sembrare molto, ma è un fattore importante essere consapevoli di quanto può influenzare i rendimenti. I principali usi di medie medie mobili mobili sono utilizzati per identificare le tendenze attuali e le inversioni di tendenza, nonché di impostare i livelli di supporto e resistenza. Le medie mobili possono essere utilizzati per identificare rapidamente se un titolo si muove in un rialzo o un ribasso a seconda della direzione della media mobile. Come si può vedere nella figura 3, quando una media mobile si sta dirigendo verso l'alto e il prezzo è al di sopra di esso, la sicurezza è in una tendenza rialzista. Al contrario, un inclinata verso il basso media mobile con il prezzo inferiore può essere usato per segnalare una tendenza al ribasso. Un altro metodo per determinare quantità di moto è quello di esaminare l'ordine di un paio di medie mobili. Quando una media a breve termine è al di sopra di una media di più lungo periodo, la tendenza è alto. D'altra parte, una media a lungo termine di sopra di una media a breve termine segnala un movimento verso il basso del trend. Spostamento di inversioni di tendenza media si formano in due modi: quando il prezzo si muove attraverso una media mobile e quando si muove attraverso lo spostamento crossover medi. Il primo segnale comune è quando il prezzo si muove attraverso una media mobile importante. Ad esempio, quando il prezzo di un titolo che era in una tendenza rialzista scende al di sotto di una media mobile a 50 periodi, come in figura 4, è un segno che il trend rialzista può essere retromarcia. L'altro segnale di inversione di tendenza è quando si muove croci medi attraverso un'altra. Per esempio, come si può vedere nella figura 5, se il 15-giorni mobile croci in media al di sopra della media mobile a 50 giorni, è un segno positivo che il prezzo inizia ad aumentare. Se i periodi usati nel calcolo sono relativamente brevi, per esempio 15 e 35, questo potrebbe segnalare un'inversione tendenza a breve termine. D'altra parte, quando due medie con tempi relativamente lunghi incrociano (50 e 200, per esempio), questo è usato per suggerire un cambiamento a lungo termine di tendenza. Un altro modo importante sono utilizzati medie mobili è quello di identificare i livelli di supporto e resistenza. Non è raro vedere uno stock che è in calo fermare il suo declino e la direzione inversa una volta colpisce l'appoggio di un importante media mobile. Una mossa attraverso un importante media mobile è spesso usato come un segnale da operatori tecnici che la tendenza si sta invertendo. Ad esempio, se il prezzo rompe la media mobile 200 giorni in una direzione verso il basso, è un segnale che il rialzo inverte. Le medie mobili sono un potente strumento per analizzare la tendenza in un titolo. Essi forniscono supporto e resistenza utili punti e sono molto facili da usare. Gli intervalli di tempo più comuni che vengono utilizzati per la creazione di medie mobili sono la 200 giorni, 100 giorni, 50 giorni, 20 giorni e 10 giorni. La media 200 giorni è pensato per essere una buona misura di un anno negoziazione, in media 100 giorni di una metà di un anno, una media di 50 giorni di un quarto di un anno, una media di 20 giorni del mese e 10 media - day di due settimane. Le medie mobili aiutare gli operatori tecnici appianare alcuni dei rumori che si trova in movimenti di prezzo giorno per giorno, di offrire agli operatori una visione più chiara della tendenza dei prezzi. Finora ci siamo concentrati sul movimento dei prezzi, attraverso grafici e medie. Nella sezione successiva, ben guardare alcune altre tecniche utilizzate per confermare movimento dei prezzi e dei modelli. Analisi Tecnica: indicatori e media OscillatorsMoving In statistica. una media mobile. chiamato anche media mobile. movimento media. media di rotolamento. scorrevoli media temporale. o in esecuzione medio. è un tipo di filtro risposta all'impulso finita usato per analizzare un insieme di punti di dati creando una serie di calze di diversi sottoinsiemi del set di dati completo. Data una serie di numeri e una dimensione sottoinsieme fisso, il primo elemento della media mobile è ottenuta prendendo la media del sottoinsieme fisso iniziale della serie numero. Poi il sottoinsieme viene modificato spostando avanti cioè escludendo il primo numero di serie e comprendente il numero successivo il sottoinsieme originale della serie. Questo crea un nuovo sottoinsieme di numeri, che è in media. Questo processo viene ripetuto su tutta la serie di dati. La trama che collega tutte le medie (fissi) è la media mobile. Una media mobile è un insieme di numeri, ciascuno dei quali è la media del corrispondente sottoinsieme di un insieme più grande di punti di riferimento. Una media mobile può anche utilizzare pesi disuguali per ogni valore dato nel sottogruppo per enfatizzare particolari valori nel sottoinsieme. Una media mobile è comunemente utilizzato con i dati di serie temporali per appianare le fluttuazioni a breve termine e mettere in evidenza le tendenze a lungo termine o cicli. La soglia tra breve e lungo termine dipende dall'applicazione, ed i parametri della media mobile verrà impostato di conseguenza. Ad esempio, è spesso utilizzato in analisi tecnica dei dati finanziari, come i prezzi delle azioni. ritorni o volumi di scambio. Inoltre, viene utilizzato in economia per esaminare il prodotto interno lordo, di lavoro o di altre serie storiche macroeconomiche. Matematicamente, una media mobile è un tipo di convoluzione e quindi può essere considerato come un esempio di un filtro passa-basso usato nell'elaborazione dei segnali. Quando viene utilizzato con dati di serie non-tempo, un movimento filtri medi componenti di maggiore frequenza senza alcuna connessione specifica per volta, anche se in genere un qualche tipo di ordinamento è implicito. Visto semplicisticamente può essere considerato come lisciatura dei dati. Mobile semplice modifica media in applicazioni finanziarie di una media mobile semplice (SMA) è la media non ponderata dei precedenti punti n Riferimento. Tuttavia, nella scienza e dell'ingegneria media è normalmente preso da un uguale numero di dati su entrambi i lati di un valore centrale. Questo assicura che le variazioni nel medio siano allineati con le variazioni nei dati anziché essere spostato nel tempo. Un esempio di una semplice esecuzione altrettanto medio ponderato per un campione n-giorni di chiusura è la media degli ultimi giorni n prezzi di chiusura. Se tali prezzi sono quindi la formula è quando calcolare i valori successivi, un nuovo valore entra nella somma e un vecchio valore scende fuori, il che significa un riepilogo completo ogni volta che è necessario per questo semplice caso, il periodo selezionato dipende dal tipo di movimento di interesse, quali brevi, intermedio, o lungo termine. In termini finanziari si muovono livelli medi può essere interpretata come supporto in un mercato in crescita, o la resistenza in un mercato in calo. Se i dati utilizzati non sono centrate intorno alla media, una media mobile semplice è in ritardo rispetto l'ultimo punto di riferimento per metà della larghezza del campione. Un SMA può anche essere sproporzionatamente influenzato da vecchi punti di Riferimento abbandonano o nuovi dati provenienti. Una caratteristica della SMA è che se i dati hanno una fluttuazione periodica, quindi applicando un SMA di quel periodo eliminerà che la variazione (media sempre contenente un ciclo completo). Ma un ciclo perfettamente regolare è raramente incontrato. 1 Per un certo numero di applicazioni è vantaggioso per evitare lo spostamento indotta utilizzando solo passato dati. Quindi una media mobile centrale può essere calcolata utilizzando i dati equispaziate entrambi i lati del punto della serie in cui viene calcolata la media. Ciò richiede l'utilizzo di un numero dispari di punti di riferimento nella finestra campione. Cumulativa in movimento Modifica media in un media mobile cumulativo. i dati arrivano in un flusso datum ordinata e lo statistico vorrebbe ottenere la media di tutti i dati fino al punto di riferimento corrente. Ad esempio, un investitore può decidere il prezzo medio di tutte le transazioni di magazzino per un particolare magazzino fino al momento attuale. Come si verifica ogni nuova transazione, il prezzo medio al momento dell'operazione può essere calcolato per tutte le operazioni fino a quel punto utilizzando la media cumulativa, tipicamente una media ponderata altrettanto della sequenza di valori x i 1. x i fino all'ora corrente: Il metodo forza bruta per calcolare questo sarebbe per memorizzare tutti i dati e calcolare la somma e dividere per il numero di punti di riferimento ogni volta che un nuovo punto di riferimento arrivato. Tuttavia, è possibile aggiornare semplicemente media cumulativa come nuovo xi valore di 1 diventa disponibile, utilizzando la formula: Così la media cumulativa corrente per un nuovo punto di riferimento è pari alla media cumulativa precedente più la differenza tra l'ultimo punto e il dato precedente medio diviso per il numero di punti ottenuti finora. Quando tutti i punti di riferimento arrivare (i N), la media cumulativa sarà uguale alla media finale. La derivazione della formula media cumulativa è semplice. L'utilizzo e allo stesso modo per i 1. Si è visto che Risolvendo questa equazione per CA I 1 risultati in: ponderata media mobile Edit La media ponderata è un qualsiasi media che ha moltiplicando i fattori di dare peso diverso ai dati in posizioni diverse nella finestra di campione. Matematicamente, la media mobile è la convoluzione dei punti di riferimento con una funzione di ponderazione. Un'applicazione sta rimuovendo pixelizzazione da un'immagine grafica digitale. In analisi tecnica dei dati finanziari, una media mobile ponderata (WMA) ha il significato specifico di pesi che diminuiscono in progressione aritmetica. 2 In un n-day formato WMA Il ultima giornata ha un peso n. il secondo ultimo n 16087221601, ecc fino a uno. File: mobile ponderata pesi medi N15.png Quando si calcola il WMA attraverso valori successivi, la differenza tra i numeratori di WMA M 1 e M è WMA np M 1 1.608.722,16 mille p M 16087221601608722160 p M 8722n1. Se indichiamo la somma p M 160.160.160.160 p M 8722 n 1 da Total M. poi Il grafico a destra mostra come i pesi diminuiscono, dal più alto peso per gli ultimi punti di riferimento, fino a zero. Esso può essere paragonato ai pesi della media mobile esponenziale che segue. Media mobile esponenziale modificare una media mobile esponenziale (EMA), noto anche come un modo esponenziale la ponderazione media mobile (EWMA), 3 è un tipo di filtro infinita risposta all'impulso che si applica fattori di ponderazione che diminuiscono in modo esponenziale. La ponderazione di ogni punto di riferimento più vecchio decresce esponenzialmente, senza mai raggiungere lo zero. Il grafico a destra mostra un esempio della diminuzione di peso. L'EMA per una serie Y può essere calcolata in modo ricorsivo: Il coefficiente rappresenta il grado di riduzione di pesi, un fattore di livellamento costante tra 0 e 1. Un elevati sconti osservazioni anziani veloce. In alternativa, possono essere espressi in termini di periodi di tempo N, dove 1601602 (N 1) Errore di script Script errore 91 citazione necessaria 93. Per esempio, se N 16.016.019 equivale a 1.601.600,1, l'emivita dei pesi (l'intervallo durante il quale il peso diminuisce di un fattore di due) è di circa 2,8854 N (entro 1 se N 160gt1605). Y t è il valore in un periodo di tempo t. S t è il valore della EMA in qualsiasi periodo di tempo t. S 1 è indefinito. S 1 può essere inizializzato in un numero di modi diversi, più comunemente modificando S 1 a Y 1. se altre tecniche esistono, come l'impostazione S 1 ad una media dei primi 4 o 5 osservazioni. L'importanza dell'effetto S 1 inizializzazioni sul risultante media mobile dipende da valori più bassi rendono la scelta di S 1 relativamente più importante di valori più grandi, dal momento che un più alto sconti osservazioni anziani più veloci. Questa formulazione è secondo Hunter (1986). 4 Con ripetuta applicazione di questa formula per tempi diversi, possiamo finalmente scrivere S t come somma ponderata dei punti di riferimento Y t. come: Un approccio alternativo da Roberts (1959) utilizza Y t al posto di Y t 87221. 5 Questa formula può anche essere espressa in termini di analisi tecnica come segue, mostrando come i passi EMA verso l'ultimo punto di riferimento, ma solo da una parte della differenza (ogni volta):, Questa è una somma infinita di termini decrescenti. I periodi N a una N-day EMA specificare solo il fattore. N non è un punto di sosta per il calcolo nel modo in cui è in una SMA o WMA. Per sufficientemente grande N. I primi punti N origini in un EMA rappresentano circa 86 del peso totale nel calcolo: 6 La formula potere sopra dà un valore iniziale per un particolare giorno, dopo di che la giorni successivi formula mostrata prima può essere applicata. La questione di come lontano andare per un valore iniziale dipende, nel caso peggiore, sui dati. Grandi valori di prezzo in vecchi dati influiscono sul totale anche se il loro peso è molto piccola. Se i prezzi sono piccole variazioni quindi solo la ponderazione può essere considerato. Il peso omessa fermando dopo k termini è fuori del peso totale. Ad esempio, per avere 99.9 del peso, posto sopra rapporto pari a 0.1 e risolvere per k. per questo esempio (99,9 peso). Modificato media mobile Modifica A modificato media mobile (MMA), in esecuzione media mobile (RMA), o levigate media mobile è definito come: Applicazione per misurare le prestazioni del computer modificare alcuni parametri di rendimento del computer, ad esempio, la lunghezza della coda processo di media, o l'utilizzo medio della CPU, usano una forma di media mobile esponenziale. Qui è definita come una funzione di tempo tra due letture. Un esempio di un coefficiente dando grande peso alla lettura corrente e minor peso alle letture anziani è, ad esempio, a 15 minuti L media di una lunghezza della coda Q processo. misurata ogni 5 secondi (differenza di tempo è di 5 secondi), viene calcolato come altre ponderazioni Edit Altri sistemi di pesatura sono utilizzati occasionalmente 8211, per esempio, della quota di commercio di una ponderazione volume di peso ogni periodo di tempo in proporzione al suo volume di trading. Un ulteriore ponderazione, utilizzato da attuari, è Spencer 15-Point Media mobile 11 (una media centrale mobile). I coefficienti di peso simmetriche sono -3, -6, -5, 3, 21, 46, 67, 74, 67, 46, 21, 3, -5, -6, -3. Al di fuori del mondo della finanza, ponderati mezzi di esercizio hanno molte forme e applicazioni. Ogni funzione di ponderazione o kernel ha le proprie caratteristiche. In ingegneria e la risposta in frequenza e fase del filtro è spesso di primaria importanza per comprendere le distorsioni desiderate e indesiderate che un filtro particolare si applicano ai dati. Una media non si limita a smussare i dati. Un medio è una forma di filtro passa-basso. Gli effetti del particolare filtro utilizzato dovrebbe essere inteso in modo da fare una scelta appropriata. Su questo punto, la versione francese di questo articolo vengono illustrati gli effetti spettrali di 3 tipi di mezzi (cumulativo, esponenziale, gaussiana). Spostamento Modifica mediana Da un punto di vista statistico, la media mobile, quando viene utilizzato per stimare la tendenza di fondo in una serie temporale, è suscettibile di eventi rari, quali urti rapidi o altre anomalie. Una stima più robusta della tendenza è semplice mediana spostano su n punti di tempo: quando la mediana è situato, ad esempio, l'ordinamento dei valori all'interno delle parentesi e trovare il valore nel mezzo. Per valori più grandi di n. la mediana può essere efficacemente calcolato aggiornando un skiplist indicizzabile. 12 Statisticamente, la media mobile è ottimale per il recupero la tendenza di fondo della serie momento in cui le fluttuazioni circa la tendenza sono distribuiti normalmente. Tuttavia, la distribuzione normale non pone alta probabilità molto grandi deviazioni dalla tendenza che spiega perché tali deviazioni avranno un sproporzionatamente grande effetto sulla stima tendenza. Si può dimostrare che se le fluttuazioni sono invece assunti da Laplace distribuito. allora la mediana mobile è statisticamente ottimale. 13 Per un dato varianza, la distribuzione Laplace pone maggiore probabilità su eventi rari che non il normale, il che spiega perché la mediana movimento tollera shock meglio lo spostamento media. Quando il semplice movimento mediana sopra è centrale, la levigatura è identico al filtro mediano, che ha applicazioni in, per esempio, l'elaborazione del segnale di immagine. Vedere anche Modifica questo articolo include un elenco di riferimenti. ma le sue fonti rimane poco chiaro perché ha le citazioni in linea insufficienti. Si prega di contribuire a migliorare questo articolo con l'introduzione di citazioni più precise. 32 (febbraio 2010)
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