How To Calcolare Media Vero Gamma Forex

Average True Range - ATR Qual è l'Average True Range - ATR L'Average True Range (ATR) è una misura della volatilità introdotta da Welles Wilder nel suo libro, nuovi concetti di tecniche Trading Systems. L'indicatore di gamma vero è il più grande di quanto segue: alta corrente meno l'attuale basso, il valore assoluto della corrente ad alta meno la chiusura precedente e il valore assoluto della bassa corrente meno la chiusura precedente. L'Average True Range è una media mobile. tipicamente 14 giorni dei veri intervalli. SMONTAGGIO Average True Range - ATR Wilder originariamente sviluppato l'ATR per le materie prime, ma l'indicatore può essere utilizzato anche per azioni e indici. In poche parole, uno stock vivendo un elevato livello di volatilità ha un ATR più alta, e una bassa volatilità magazzino ha un ATR inferiore. L'ATR può essere utilizzato dai tecnici di mercato per entrare e uscire mestieri, ed è un utile strumento da aggiungere a un sistema di trading. E 'stato creato per consentire agli operatori di misurare in modo più accurato la volatilità giornaliera di un'attività utilizzando semplici calcoli. L'indicatore non indica la direzione dei prezzi, piuttosto che viene utilizzato principalmente per misurare la volatilità causata da lacune e limitare l'alto o verso il basso si muove. L'ATR è abbastanza semplice da calcolare e necessita solo di dati sui prezzi storici. ATR Esempio di calcolo Gli operatori possono usare periodi più brevi per generare più segnali di trading, mentre periodi più lunghi hanno una maggiore probabilità di generare meno segnali di trading. Ad esempio, si supponga un trader di breve termine desidera solo analizzare la volatilità di un titolo per un periodo di cinque giorni di negoziazione. Pertanto, il professionista può calcolare la durata di cinque giorni ATR. Supponendo che i dati sui prezzi storici è disposto in ordine cronologico inverso, l'operatore trova il massimo del valore assoluto della corrente alta meno la bassa corrente, il valore assoluto della corrente alta meno la chiusura precedente e il valore assoluto della corrente bassa meno il chiusura precedente. Questi calcoli della vera gamma sono fatte per i cinque più recenti giorni di negoziazione e sono quindi una media per calcolare il primo valore della cinque giorni ATR. Stimato ATR Calcolo assuma il primo valore della cinque giorni ATR è calcolato a 1,41 e il sesto giorno ha una vera e propria gamma di 1.09. Il valore ATR sequenziale potrebbe essere stimato moltiplicando il valore precedente della ATR per il numero di giorni meno uno, e quindi aggiungendo il vero range per il periodo in corso al prodotto. Avanti, dividere la somma per il periodo di tempo selezionato. Ad esempio, il secondo valore di ATR è stimato a 1,35, o (1.41 (5 - 1) (1.09)) 5. La formula potrebbe essere ripetuto su tutta Volatilità tempo period. Measure Con Average True Range J. Welles Wilder è una delle menti più innovative nel campo dell'analisi tecnica. Nel 1978, ha introdotto il mondo per gli indicatori noti come vera gamma e Average True Range come misure di volatilità. Anche se vengono utilizzati meno frequentemente di indicatori standard da molti tecnici, questi strumenti possono aiutare un tecnico entrare e uscire mestieri, e dovrebbe essere guardato da tutti i sistemi commercianti come un modo per contribuire ad aumentare la redditività. Qual è la gamma scorte AverageTrueRange A è la differenza tra il prezzo alto e basso in un dato giorno. Esso rivela informazioni su come volatile, un titolo è. Le grandi catene indicano alta volatilità e piccole serie indicano una bassa volatilità. La gamma è misurata allo stesso modo per le opzioni e materie prime - alti meno bassi - come lo sono per le scorte. Una differenza tra azioni e mercati delle materie prime è che le principali borse future tentativo di impedire estremamente erratici prezzo si muove mettendo un massimale per l'importo che un mercato può muoversi in un solo giorno. Questo è noto come un limite di blocco. e rappresenta la massima variazione di un prezzo commoditys per un giorno. Nel corso del 1970, in quanto i livelli di inflazione ha raggiunto senza precedenti, cereali, pancetta di maiale e altre materie prime spesso sperimentato limite si muove. In questi giorni, un mercato toro avrebbe aperto limite e si sarebbe verificato nessun ulteriore negoziazione. La gamma si è rivelata una misura inadeguata della volatilità dato il limite si sposta e la gamma quotidiana indicato non vi era estremamente bassa volatilità dei mercati che erano in realtà più volatili di theyd mai stato. Wilder era un commerciante a termine in quel momento, quando tali mercati erano meno ordinata di quanto non siano oggi. gap di apertura erano un evento comune e mercati spostati limite verso l'alto o verso il basso limite di frequente. Questo ha reso difficile per lui per attuare alcuni dei sistemi che stava sviluppando. La sua idea era che una elevata volatilità avrebbe seguito i periodi di bassa volatilità. Ciò costituirà la base di un sistema di trading intraday. (Per la lettura correlate, vedere Uso volatilità storica per valutare i rischi futuri.) Come esempio di come ciò possa portare a profitti, ricordate che elevata volatilità dovrebbe avvenire dopo la bassa volatilità. Possiamo trovare una bassa volatilità confrontando il range giornaliero di una media mobile di 10 giorni della gamma. Se gamma di oggi è inferiore alla gamma media di 10 giorni, siamo in grado di aggiungere il valore di tale intervallo per il prezzo di apertura e comprare un breakout. Quando lo stock o delle materie prime si rompe su un intervallo ristretto, è probabile che continuare a muoversi per qualche tempo nella direzione del breakout. Il problema con l'apertura di lacune è che nascondono la volatilità quando guardando il range giornaliero. Se si apre una merce limite alto, la gamma sarà molto piccolo, e l'aggiunta di questo piccolo valore per i prossimi giorni aperti rischia di portare alla negoziazione frequenti. Poiché la volatilità tende a diminuire dopo un movimento limite. in realtà è un tempo che gli operatori potrebbero voler cercare mercati che offrono migliori opportunità di trading. Calcolo del AverageTrueRange La vera gamma è stata sviluppata da Wilder per affrontare questo problema la contabilità per il divario e misurare in modo più accurato la volatilità giornaliera di quanto fosse possibile utilizzando il calcolo gamma semplice. La vera gamma è il più grande valore trovato risolvendo i seguenti tre equazioni: Dove: TR rappresenta la vera gamma H rappresenta oggi alta L rappresenta oggi bassa C.1 rappresenta ieri nei pressi Se il mercato ha gapped più alto, l'equazione No.2 mostrerà con precisione il volatilità del giorno come misurato dalla alta alla chiusura precedente. Sottraendo la chiusura precedente dai giorni bassi, come fatto nell'equazione No.3, rappresenterà per i giorni che si aprono con un gap verso il basso. TrueRange media L'Average True Range (ATR) è una media mobile esponenziale della vera gamma. Wilder usato di 14 giorni ATR per spiegare il concetto. Gli operatori possono usare tempi più o meno lunghi in base alle loro preferenze commerciali. tempi più lunghi saranno più lenti e probabilmente portare a un minor numero di segnali di trading, mentre tempi più brevi aumenteranno attività di trading. Gli indicatori TR e ATR sono mostrati in Figura 1. Figura 1: True Range e medie indicatori True Range figura 1 illustra come picchi del TR sono seguiti da periodi di tempo con valori più bassi per TR. L'ATR leviga i dati e lo rende più adatto a un sistema di negoziazione. Utilizzando gli ingressi prime per la vera gamma porterebbe a segnali erratici. Applicando i AverageTrueRange maggior parte dei commercianti concordano sul fatto che la volatilità spettacoli cicli chiare e basandosi su questa convinzione, ATR può essere utilizzato per impostare i segnali di ingresso. sistemi di breakout ATR sono comunemente usati dai commercianti a breve termine per le voci di tempo. Questo sistema aggiunge il ATR, o un multiplo del ATR, per i prossimi giorni aperti e acquista quando i prezzi si muovono sopra di tale livello. commerci brevi sono l'opposto l'ATR o un multiplo del ATR viene sottratto dal aperto e si verificano voci quando tale livello è rotto. Il sistema breakout ATR può essere utilizzato come sistema a più lungo termine inserendo al vuota dopo la giornata che chiude sopra la stretta più il ATR o sotto la chiusura meno il ATR. Le idee che stanno dietro l'ATR può essere utilizzato anche per posizionare soste per strategie di trading. e questa strategia può funzionare indipendentemente dal tipo di voce viene utilizzata. ATR costituisce la base delle fermate utilizzati nel sistema tartaruga negoziazione famoso. Un altro esempio di fermate utilizzando ATR è l'uscita lampadario sviluppato da Chuck LeBeau, che pone un trailing stop sia dal massimo assoluto del commercio o il più alto vicino del commercio. La distanza dal prezzo elevato per il trailing stop è di solito fissato a tre ATR. Si è spostato verso l'alto come il prezzo sale più elevato. Si ferma su posizioni lunghe non dovrebbero mai essere abbassati perché che sconfigge lo scopo di avere una sosta a posto. (Per ulteriori informazioni, consultare un metodo logico di arresto Placement.) Conclusione L'ATR è uno strumento versatile che aiuta la volatilità dei commercianti misura e in grado di fornire luoghi di entrata e uscita. Un intero sistema di trading può essere costruito da questa singola idea. Il suo un indicatore che dovrebbe essere studiato da gravi students. Calculation mercato di Average True Range (Wilder) Ho una domanda per il matematico di talento: calcolo J. Welles Wilders Average True Range come per il suo nuovo libro Concepts In Technical Trading Systems è il seguente : (Consente di assumere un periodo di 14 giorni per il calcolo) ATR (recenti) (13 X ATR (Precedente) true Range (Oggi)) 14 Destra. Sapere comune. Destra. MA (heres la domanda problema): Ricordate che l'idea di farlo in questo modo (sopra) è stato così che non c'era bisogno di tenere traccia di 13 o 14 giorni vale la pena di dati ogni ora (giorno) che hai fatto il calcolo (quando Wilder messo a punto il suo calcolo ATR lo strumento più potente a sua disposizione a quel tempo era un calcolatore) ovvero di semplificare le cose su base giornaliera era (è) più facile da prendere solo il ATR precedente, aggiungere il TR per oggi, e dividere per 14 il di cui sopra non dare lo stesso risultato sommando il TR per i precedenti 14 giorni e dividendo per 14 ogni volta (giorno) si fa il calcolo vale a dire ogni giorno successivo che si fa i suoi calcoli originale che si sta aggravando errori di arrotondamento e nel corso del tempo gli errori diventato abbastanza evidente (per mancanza di una descrizione migliore). La mia domanda è questa: Ho ragione o torto Se pensate Im sbagliato - dimmi perché. Inoltre - cosa ne pensi di questa affermazione: Eseguendo il calcolo del (suo) modo originale cioè prendendo il precedente ATR, aggiungendo il TR corrente, e quindi dividendo per 14 - si sono in effetti l'applicazione levigante per l'equazione. Perché tutto questo importante si può chiedere. Bene - Ive ha trascorso una buona parte del mese di programmazione i suoi sistemi in uno dei miei piattaforme di trading ed è diventato molto evidente per me che usando gli indicatori ATR Parabolic SAR True Range standard fornite con i tuoi (miei) Sistemi di negoziazione (piattaforme) i i risultati sono molto diversi dal suo lavoro originale (ho interrogato Parabolic SAR ad alcuni intermediari per l'anno scorso o giù di lì). Ho tre diverse piattaforme di trading (tre diversi broker - e uno di loro è un broker MT4) e non uno solo dei risultati forniti da nessuno di essi sono esattamente uguali a quello che i risultati dovrebbero essere nel calcolo manualmente l'ATR (ad esempio ) su carta (o utilizzando Excel) come per il suo lavoro originale. Se si pensa Im dire sciocchezze - avere uno sguardo Sede - youll essere gobsmacked. Sono queste variazioni o errori materiali di natura cioè stanno abbastanza grande da causare perdite mestieri male mio (I) giuria è ancora fuori su questo, ma cosa succede se si fa affidamento (per esempio) sui risultati di Wilders ADX o DMI come presentato dal piattaforma di trading e il suo male. Che cosa succede se Parabolic SAR si è sempre troppo presto o troppo tardi, perché il calcolo che è stato gettato nella vostra piattaforma di trading non è corretta. Mi creda - la sua possibile. Grazie per aver letto fino a questo punto. Ho una domanda per il matematico di talento: calcolo J. Welles Wilders Average True Range come per il suo nuovo libro Concepts In Technical Trading Systems è la seguente: (Consente di assumere un periodo di 14 giorni per il calcolo) ATR (recenti) (13 X ATR (Precedente) true Range (Oggi)) 14 Destra. Sapere comune. Destra. MA (heres la domanda problema): Si ricorda che l'idea di farlo in questo modo (sopra) è stato così che non c'era bisogno di tenere traccia di 13 o 14 giorni vale la pena di dati ogni volta (giorno) avete fatto il calcolo (quando. non so se qualcuno ha risposto o no, ma cercherò di mettere le mie due centesimi in base a ciò che ho appena imparato da questo sito. questa formula quotsmoothingquot è corretto è senso che Wilder non vuole incorporare i valori ATR precedenti nel calcolo della corrente valori ATR per rendere l'ATR come una versione levigata della media mobile di ATR. MA questa formula calci solo dopo il periodo di 14 (il periodo di default) o qualsiasi periodo specificato. Prima di periodo di 14 o qualunque sia la vostra scelta del periodo (lascia supporre la sua anche 14 per semplicità), la formula per il calcolo del ATR è semplicemente: Spero che questo aiuti il ​​sito un link a questo informazioni è:.. Rendere le perdite in demo guadagnare i profitti dal vivo Accidenti:.. parlare di un filo di cadavere a tornare alla vita . LOL. Grazie per l'ingresso però Forexia. Im non matematicamente dotato ma io sono un Wilder esperto o Wilder Junkie cioè Ive bloccato con la sua roba da dot giorno (che ora è di circa sei o sette anni a questa parte) in modo da conoscerne il contenuto e sfumature di ciascuno dei suoi sistemi all'indietro. LOL. Ecco alcune utili informazioni (inutile.) Per voi: Wilders smoothing non è altro che questo: il suo doppio l'EMA del ONE periodo meno. In altre parole una Wilder lisciato ATR formula sarebbe simile a questa: LASTCLOSE: REF (CLOSE, 1) TRUERANGE: MAX (alto-basso, ABS (LASTCLOSE-HIGH), ABS (LASTCLOSE-LOW)) ATR: EMA (TRUERANGE, (Period2) -1) (Quanto sopra è un sottoinsieme del codice C, ma credo che la sua auto esplicativo). L'unica differenza è che se si utilizza Wilders metodo manuale (come dettagliato nel New Concepts in Technical Trading Systems) si ottengono risultati diversi per le prime battute (normalmente i risultati per le prime battute per il periodo in uso saranno diversi) come si deve aspettare la EMA a stabilirsi. Ma dopo che i risultati diventano identici al libro (e lascia la faccia esso non sei mai andare a essere alla ricerca di un grafico con solo 14 bar su di esso). LOL. Quanto sopra si applica a tutti i calcoli in cui è richiesta Wilders levigante. In realtà Sono contento youve ha portato questo in su. SAPEVATE che i calcoli ATR in MetaTrader 4 sono sbagliate (per questo motivo molto). Date un'occhiata al codice. Wilders smoothing non è implementata nel codice frecce di serie ATR come fornito con MetaTrader 4. E 'anche non implementate in MetaTrader 4s ADX. Ecco perché preavviso youll che ADX in MetaTrader 4 è molto più instabile di quanto ADX dovrebbe essere. QUALCHE MODO però: sono riusciti a ottenere RSI corretta. Vai a capire. LOL. Fa la differenza. Hell yeah. Senza il Wilder smoothing si ottiene whipsawed sinistra, a destra e al centro. I sorta di scremato su questa discussione cadavere prima di pubblicare questo post e ricordo di aver visto qualcosa di domenica candele. Che ci crediate o no: ho chiesto Wilder stesso (mi sono messa in contatto con lui attraverso la sua organizzazione Delta Society) per chiedergli questo e con mia sorpresa ha risposto a me tramite suo figlio Andrew (e che, lasciate che vi dica, gli valse molto rispetto ed è più che posso dire per alcuni di questi altri guru del mercato). Wilder ha detto di ignorare la domenica candele. Ricorda: Wilder era un commerciante di materie prime e futures in modo che non ha mai avuto il problema di domenica candele. E credetemi quando dico che fa la differenza GRANDE. Il problema è: come eliminarli nel codice. Per fortuna Ive non ha avuto quel problema ormai da anni, perché non devo domenica Candele sulle classifiche. Ma posso dirvi che quando si prova i suoi sistemi su broker che mostrano domenica Candele sconvolge totalmente le cose. Ive ha dimostrato, per esempio, che totalmente viti con un sistema come il Trading System tartarughe o canali Donchian e cose del genere (per non parlare con Wilders Systems). Prendere i canali, ad esempio: per la maggior parte youll essere alla ricerca di un nuovo 20 giorni di alta o di 20 giorni bassa. Se siete essendo mostrato domenica Candele TUO 20 giorni alta o di 20 giorni a bassa sta arrivando un giorno di anticipo cioè si dispone di un bar in più (quasi priva di significato) in a tracciare. La mia soluzione per questi tipi di sistemi (se sei essendo mostrato Domenica candele è quello di cercare un nuovo 21 giorni di alta o di 21 giorni basso. Ma il suo solo una soluzione alternativa non è una soluzione. La soluzione è quella di trovare un broker che non mostra si domenica Candele (in FOREX) o agli scambi dei futures azionari e delle materie prime (on-exchange traded strumenti) come faccio io. Perché. poiché avete fissato apertura e chiusura tempi di negoziazione. Cosa significa. significa che non importa in quale parte del mondo siete voi state vedendo esattamente lo stesso grafico di qualsiasi altro operatore di trading stesso strumento con il Forex:. avete come molte varianti di grafici come avete broker in fusi orari diversi a causa del fatto che i grafici giornalieri vicino in momenti diversi a . questi diversi broker nei diversi fusi orari e lo fa fare una differenza a meno sei negoziazione dei tempi di 1 ora e più breve, nel qual caso si dovrebbe essere vedere gli stessi dati come tutti gli altri ma sto divagando (scusate: lo faccio a volte).. LOL Comunque:. Spero che questo post aiuta qualcuno in futuro. A mio parere: Wilder era, è, e sarà sempre, il tecnico di mercato di tutti i tempi. Ma attenzione: ci sono un paio di cose (imprecisioni o cose che possono essere facilmente fraintese) nel libro (Wilders Capital Management per uno). Ma se qualcuno è interessato al lavoro del vecchio (come lo chiamano affettuosamente) Ho forum che sono praticamente dedicato alla sua sistemi di trading (techtradercentral. proboards) (penso che il collegamento è nella mia firma su questi forum anche se memoria non mi inganna cioè io non postare qui troppo spesso e l'unica ragione per cui mi è stato fatto consapevole del fatto che ci fosse stato un po 'di vita respirato di nuovo in questa discussione è perché devo aver sottoscritto di nuovo nel 2008). ATTENZIONE anche: non perdete tempo negoziazione qualsiasi sistema Wilders in qualsiasi periodo di tempo più breve che il lasso di tempo ogni giorno. Youll ottenere tritato più velocemente di quanto si pensava possibile (credetemi su questo uno troppo). Detto in altro modo: il lasso di tempo di 4 ore. FORSE (Ive ha avuto alcune belle commerci sul lasso di tempo di 4 ore). Ma nulla più corta: essere pronto a diventare frustrati. Voi non perdono soldi, ma è solito fare soldi sia cioè il SAR (Stop ed inverte) tritarli fino ai tempi più brevi purtroppo. Grazie per la pubblicazione di nuovo (e come un dato di fatto grazie per resuscitare questa discussione cioè sarà almeno essere visibile per un po 'per il prossimo gruppo di nuovi operatori e ignari). A me (ora comunque, dopo tutto questo tempo) il suo non è tanto che gli indicatori sono sbagliate suo il principio della cosa. Se avete appena iniziato ad operare appena ASSUME (e perché non dovreste), che qualunque sia la vostra piattaforma di trading broker è presenta a voi è corretto. Il suo abbastanza difficile fare in questo business senza doversi preoccupare il software maledettamente che state usando. Questo è ciò che mi sconvolge di più. Ora so che ci sono molti operatori professionali che commerciano solo l'azione dei prezzi e non uso indicatori così naturalmente nessuno di loro sarebbe influenzato da questo. Ma la stragrande maggioranza dei nuovi operatori partirà con un sistema basato su indicatori (e alcuni non così nuovo più come me usano ancora sistemi di indicatori basati e questi piccoli errori fanno la differenza. A volte leggera. A volte non è così leggero.). Io per primo uso soste a base di volatilità (una percentuale di ATR). Ive ha dimostrato (quando uso la parola dimostrato intendo carta scambiato e voglio dire che letteralmente) che utilizzando la formula ATR non corretta può fare la differenza più volte sul fatto che si ottiene fermato prematuramente o meno. Wilders direzionale sistema di movimento sulla base di ADX: va bene la maggior parte delle persone hanno appena letto da qualche parte che se è al di sopra DI - DI si va lungo e il contrario in breve. Primo: theres molto di più ad esso che quello (e se qualcuno è interessato a Wilders funziona il suo libro può essere scaricato dal mio forum ossia il non più soggetti al diritto d'autore perché è così vecchia, quindi non preoccupatevi: non sei infrangere alcuna legge ma attenzione con alcuni degli altri disponibili e assicurarsi di leggere la mia dichiarazione di non responsabilità e consigli sulla correttezza). Se il commercio Wilders movimento direzionale del sistema con il corretto (MetaTrader 4 a titolo di esempio) ADX youll ottenere whipsawed come la sua nuova moda. E questo particolare indicatore ha tante piccole sfumature che non sono coperti in questi breve, mediatore in dotazione, sinossi. La stessa cosa (come sopra) con Parabolic SAR. Si noti come Wilder progettato e scambiato è cioè la sua non è la semplice andare lungo quando viene visualizzato un punto sotto la barra del segnale (e il contrario per andare a breve) (e questo è supponendo che l'indicatore di calcolo Parabolic SAR sulla vostra piattaforma è corretto). LOL. Stessa cosa con RSI. La sua probabilmente uno degli indicatori più abusati e fraintesi intorno. Come solo un esempio: nessuna parte Wilder anche ricordare che un RSI lettura superiore a 50 indica una tendenza rialzista e RSI inferiore a 50 indica una tendenza al ribasso. Basta fare una ricerca e youll essere sorpresi di quante sistemi di trading si basa su questo principio preciso. Va bene: a che fare con due cose qui (almeno nella misura in cui Wilder riguarda cioè la mancanza di conoscenza e di ricerca da parte delle piattaforme commerciante e commerciali in cui i calcoli sono discutibili). E naturalmente: Sono in corso su Wilder qui perché Im parte e crede nel suo lavoro e sono testimonianza della sua redditività, ma sono sicuro che questi piccoli errori si applica su tutta la linea. E, naturalmente, theres mia spauracchio FAVORITE e questo è il software di backtesting automatizzato in particolare MetaTrader 4s Strategy Tester. Lo so che sembra Im avere un andare a MetaTrader 4. Im non sicuro, ma Ive ha ottenuto alcuni risultati interessanti reale ed è uno dei motivi per cui ho sempre consigliare un nuovo operatore di carta commerciale il loro sistema e dimenticare di scrivere un EA ed eseguirlo attraverso il tester di strategia con l'ottimizzazione e quindi supporre che stanno andando a essere redditizia utilizzando i parametri che MetaTrader 4 sputò. Circa due anni fa: due amici commerciante di mine in diversi paesi (me in Sud Africa, uno in Finlandia, e un altro in Italia) ha fatto un test utilizzando il Tester strategia. Abbiamo aperto conto demo allo stesso broker, usato esattamente lo stesso di EA, gli stessi tempi esatti, e gli stessi periodi esatti per il test. Voi non mi credete se vi dico che tutti e tre di noi ha risultati diversi, non importa quante volte abbiamo eseguito i test. E se questo non bastasse: abbiamo fatto lo stesso esperimento ESATTO due settimane più tardi e ottenuto risultati diversi singoli dalle prime prove (e, naturalmente, ognuno dei nostri risultati erano ancora diverso). Ora che Im paura è in realtà un po 'preoccupante (per me comunque). Al momento uno di noi contattato sia il broker e MetaQuotes come il proverbiale PERCHE vale a dire come è possibile. Erano ancora in attesa di una risposta da entrambi. E tutti i nuovi commercianti lettura di questo: non credo che Im questo distacco perché Im un trader amaro. Sì: ho perso un sacco di soldi in questo business nel mio primo di due o giù di lì, forse anche tre, anni (e Im non parlare piccolo cambiamento qui cioè lascia solo dire che parlavano proporzioni epiche, vale a dire Im un tipo tutto o niente) e quelli le perdite non posso onestamente attribuiscono al tema di questa discussione vale a dire che erano per lo più attribuibili a cercando di essere troppo intelligente, ignorando il denaro e la gestione del rischio, non si utilizza fermate, tagliando i vincitori breve e lasciando perdenti corrono, tutti i soliti. Ma dirò questo: il tema di questo aiuto non ha ancora filo conta questo è sicuro. Alcune persone dicono che un cattivo broker non ti farà fallire. Solo tu puoi essere la causa. Sono d'accordo con questo. Tuttavia: un cattivo mediatore (o calcoli errati o cattivo software) certamente doesnt materia di aiuto. Che posso dire. E alla fine della giornata e come ho detto sopra (di nuovo al tema del thread): il suo principio che viene a me. Un nuovo operatore ha così tanto da lottare con (psicologia commerciante, trovare un sistema commerciale decente, quel tipo di cosa). Quella cosa LAST essi sono tenuti a preoccuparsi è di circa ciò che viene presentato loro dai loro piattaforma. Ma buon trading a tutti. Quando ti senti giù e sentendo Im che non va mai per ottenere questo diritto, allora non esitate a contattarmi. Im certamente non commerciante del decennio, ma Im un buon ascoltatore e Ive sentito così molte volte, ma vi assicuro: con il tempo e la dedizione si può fare abbastanza. Ciao, J. Welles Wilders Average True Range calcolo come per il suo nuovo libro Concepts In Technical Trading Systems è la seguente: (Lets assumere un periodo di 14 giorni per il calcolo) ATR (recenti) (13 X ATR (Precedente) True Range (Oggi )) 14 Diritto. Sapere comune. Destra. MA (heres la domanda problema): Ricordate che l'idea di farlo in questo modo (sopra) è stato così che non c'era bisogno di tenere traccia di 13 o 14 giorni vale la pena di dati ogni ora (giorno) che hai fatto il calcolo (quando Wilder ideò il suo calcolo ATR di più. Ciò è dovuto a diversi approcci alla media, con l'approccio Wilders che assomiglia ad una media mobile esponenziale, e la seconda, ovviamente, essendo una media mobile semplice. non c'è quotrightquot o modo quotwrongquot di prendere questi media, a patto che si sa cosa si sta facendo e ciò che si sta cercando di ottenere. Personalmente, io non sono molto appassionato di quello che sembra essere Wilders approccio originale. Ma finché sei coerente, e utilizzare le stesse formule in indicatori, EA, ecc . si probabilmente non avere troppo di un problema. la ragione per la quotsmoothingquot è che nel primo caso, si sta solo incorporando 114 di oggi TR in un ATR pesantemente ponderato, mentre nel caso di un SMA, si sono entrambi aggiungendo oggi TR e rimuovere il TR da 15 giorni fa, piuttosto bruscamente. Un altro motivo, secondo il tuo post più recente, è che il primo utilizza effettivamente un EMA 27-periodo per il 14-periodo di ATR. Commercial Utente Registrato maggio 2007 156 Messaggi Youre tutto corretto: Wilders levigante equivale a niente di più che (dopo un paio di bar a cominciare comunque) raddoppiando il periodo della EMA e sottraendo 1 dal risultato (fondamentalmente solo utilizzando un EMA più lungo). In un primo momento: io stesso pensavo che il suo metodo di fare i suoi calcoli erano semplicemente per risparmiare tempo (ha usato una calcolatrice ricordare) e che la lisciatura era semplicemente un sottoprodotto. Io non hanno ancora quella risposta (e sono sicuro che non andare a e-mail lui a chiedere di lui). LOL. Quello che so è questo, però: io, come ogni altro operatore, ha attraversato quella fase impaziente (nel mio caso più di una volta) cioè non viene data sufficiente di segnali. Quindi (ancora più di una volta) Ive sperimentato rimuovendo il livellamento (che fa rima). LOL. Il risultato finale SENZA FAIL era ovviamente più ma falsi segnali (che inevitabilmente provocato perdite). (È necessario ricordare Ive stato a Wilders roba ormai da anni vale a dire un po 'prima ho iniziato questa discussione, e da allora di iniziare, in modo da Ive ha avuto il tempo di fare il mio bel po' di sperimentazione). LOL. Nel caso di ATR: non posso onestamente dire che non fa molta differenza (che sono sicuro che già conosce). Ma non c'è nessun dubbio in mente che RSI e ADX sono abbastanza inutile senza la sua levigatura. Bene dirla in altro modo: i sistemi commerciali tecnici sulla base di tali indicatori diventano inutili senza la sua levigatura. Un buon esempio (che Ive ha giocato con e commercio ampiamente) è un sistema chiamato l'RSI Rollercoaster (eveloped da Kathy Lien e Boris Shchlossberg ed è liberamente disponibile sul mio forum o su Internet un po 'ovunque si guardi. La sua realtà dettagliata in un pubblico dominio Investopedia e-book e c'è qualche jolly buoni sistemi in là, anche se l'RSI Rollercoaster è l'unico che uso). In un primo momento mi sono frustrato perché con Wilders lisciato RSI sembrava essere me tenere fuori alcune buone mestieri. Così, naturalmente, in un tentativo grossolano per cambiare le cose su una tacca, ho rimosso Wilders lisciatura dalla RSI. Il risultato finale: ho ottenuto più carichi compravendite. Il problema. Il rapporto winloss caduto come un sasso. LOL. Ho provato la stessa cosa con Wilders Directional Movement System (sulla base di ADX). In un primo momento ho pensato che un vincitore (dopo Id rimosso la levigatura) e poi i whipsaws cominciato a mangiare via al mio conto. Quindi: come per che vi sia un modo giusto o un modo sbagliato Im non sicuro e non lo sento qualificato per commentare. Detto in altro modo: tutto quello che so è che con la mia scelta o paniere di sistemi di trading Wilders lisciatura fa la differenza nel lungo periodo. A giudicare dal numero di posti e facendo l'ipotesi che tu sei un operatore esperto allora che cosa sto per dire si conosce già. Ma per un nuovo operatore: la sua una vera sfida per non commerciale o per forzare i segnali solo per essere in un commercio (ho ancora soffro di uno spin-off di questo esempio non riesco a dormire se non ho almeno appena UN commercio su non importa quanto piccolo) . LOL. MA: Non mi segnali di forza o di vedere i segnali che proprio non ci sono. Quello è la differenza (e la sua mi ha preso un sacco di tempo e molti più soldi per arrivarci). LOL. Ma come ho detto: per me non è così tanto che ci sono errori o differenze nei calcoli come fornito con le varie piattaforme di trading. Ma io penso che sarebbe più giusto da parte del broker in questione per rendere la (nuova). trader consapevoli di queste differenze. Io, per esempio, in tutti i miei MetaTrader 4 installazioni (principalmente utilizzato solo per scopi di supporto o di confronto), hanno ATR come fornito e quindi ATR livellata (ho appena preso il ATR originale e levigato utilizzando Wilders tecnica smoothing o, più precisamente , ha cambiato il MODESMA di MODEEMA e ha cambiato il periodo di (Periodo 2) -. 1. Niente di grave tutto sto dicendo è che penso che ci dovrebbe essere un po 'più trasparenza è tutto e penso che sarebbe giusto solo Ive non preoccupato di. passare attraverso tutti gli indicatori 4s MetaTrader (di nuovo Im solo utilizzando MetaTrader 4 a titolo di esempio e che solo perché questo è l'unico altro piattaforma ho alcun motivo per lavorare con a volte) ma Ive sempre ritrovato a chiedersi quanto molti degli altri indicatori possono .. sono calcoli errati in loro che tipo di cosa Lascia la faccia esso però: mentre Im godendo molto partecipare a questa discussione e sono lieto che sia stato resuscitato ci sono infatti il ​​modo più fattori che possono essere il modo più importante rispetto al valore dell'indicatore strano essere erronea alcuni punti. trucchi Broker, fusi orari diversi, domenica Bar, l'elenco (per il Forex trading posto in ogni caso) è infinita. LOL. Come un buon esempio: In questo momento Im coinvolto con un piccolo esperimento cioè Im dover convertire tutti i miei indicatori dalla nostra piattaforma di trading proprietario per MetaTrader 4. Così Im test (e purtroppo il mio test è limitato al test su coppie FOREX). sistemi STESSI commerciali in uso, stessi strumenti, stessi parametri, ecc A un certo (demo) mediatore Ho alcuni segnali in certi luoghi e in un altro (demo) mediatore io o non hanno alcun segnali o segnali in luoghi diversi. Ive ha verificato che in un dato momento le quotazioni di prezzo sono (quasi) identici (forse un pip o due differenza è tutto), quindi non questo è il problema. Il problema è duplice: un broker non mostra domenica Bar e gli intermediari sono in fusi orari diversi in modo che il quotidiano aperto, alto, basso, e vicino sono diversi tra i broker. Il mio punto è con il Forex posto è già stata un paio di cose accatastate contro di voi prima ancora di aprire un conto. La mia opinione personale è che al posto dei regolatori degli Stati Uniti preoccuparsi di tutelare il consumatore in quanto limita il commerciante che dovrebbe dare un'occhiata al quadro più ampio. La prima cosa che dovrebbero fare (o forse dovremmo tutti lobby per questo) è che tutti i broker OVUNQUE chiudono i loro grafici giornalieri esattamente nello stesso tempo, non importa quale parte del mondo si trovino. Believe me: that would help a LOT of traders out INCLUDING price action traders or chart pattern traders. I mean (off topic again I guess): another test Ive done MORE than once is take the SAME trading system, same parameters, and same instruments, and (my personal feelings about MetaTrader 4s Strategy Tester aside) run the system through three or four different brokers (making the assumptions that at very LEAST the price quotes are the same or VERY similar at best). The result: an overall loss at one or two brokers and nice profits at another (those were not the EXACT results but you get the picture). The only difference (theoretically). The fact that each broker was in a different timezone so the 4-hour and daily timeframes closed at different times (one broker was 8 hours behind the other). When you start summing all of these anomolies you cannot help but wonder about spot FOREX trading and your chances of success (and this is BEFORE youve even ATTEMPTED to master this thing of trader psychology). LOL. Anyway: theres my few dollars worth.